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监管“零容忍”打击虚拟货币交易银行应从四方面加强风控

  虚拟货币交易与炒作扰乱正常金融秩序,滋生洗钱、资产非法跨境转移等犯罪行为。为此,人民银行等部门不断加强对虚拟货币交易的监管政策,坚决防控金融风险,保护人民财产安全。

  ²5月21日,中国银行业协会等机构联合发布“防范虚拟货币交易炒作风险”相关公告,要求“坚决打击比特币挖矿和交易行为”。

  ²6月21日,人民银行要求各银行和支付机构严格落实监管规定,切实履行客户身份识别义务,不得为相关活动提供账户开立、登记、交易、清算、结算等产品或服务。

  ²7月6日,人民银行营业管理部(北京)发布“防范虚拟货币交易活动的风险提示”,再次强调防控虚拟货币交易炒作风险。

  梳理监管机构政策要点,银行及支付机构需重点做好这几件事:一是全面排查识别虚拟货币交易所及场外交易商资金账户,及时切断交易资金支付链路;二是要分析虚拟货币交易炒作活动的资金交易特征,搭建智能化实时及准实时侦测体系,切实提高监测识别能力;三是要完善内部工作机制,保障有关监测处置措施落实到位。

  然而,“虚拟货币高度匿名性、去中心化等特点,其交易往往跨银行、跨平台、跨国境,加之场外交易盛行,成为洗钱、走私、非法集资等犯罪活动的载体,并衍生出区别于‘传统’金融风险的新特征,为银行风控提出了新课题”,同盾科技金融云解决方案专家表示。

  同时,随着金融机构对虚拟货币交易平台账户的封堵,虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易,涉案分子还利用科技手段,来规避金融机构的反洗钱监测。

  “这就需要银行升级手中的科技武器,从通过客户身份识别及尽职调查、完善虚拟货币异常交易监控模型、加强账户及商户管理等手段多管齐下,准确感知、动态防御、阻断虚拟货币交易资金链路”,同盾科技金融云解决方案专家建议:

  一是落实监管要求,在名单及强特征规则的基准上,运用终端安全和专家经验为核心的量化模型,限量排查,实现部分虚拟货币交易的事中拦截。

  二是通过对可疑涉币交易账户行为数据的采集、清洗、加工,实现精准画像,完善虚拟货币异常交易监控模型,并通过机器学习,实现交易的实时、准实时监测防控。

  三是针对虚拟货币交易频率高、多账户、分散交易的特点,引入知识图谱技术,进行溯源分析、关联分析及串并案分析,进一步挖掘涉币团伙。

  四是针对虚拟货币交易场景、涉币人群进行动态分析,建立虚拟货币交易态势感知体系,对整个虚拟货币交易网络进行实时全面监测。

  “从根本上讲,银行要建立健全全生命周期的虚拟货币交易管控能力,从前期的了解客户、风险识别到交易控制,斩断资金链路,到事后风险评级,反哺策略调优等方面,完善虚拟货币交易风控体系。这就需要银行加大科技投入,针对虚拟货币交易呈现出来的新风险、新特征,从以下四方面做出有针对性的布控”。

  同盾金融云解决方案专家指出,在虚拟货币圈,存在很多租用、购买他人的手机卡、银行卡及账户的非法行为,还有不少交易是本人使用自己的账户贪图利益主动参与配合,如跑分平台的刷单交易。总之,涉币交易通过大量银行账户分散交易资金,这样就将虚拟货币交易隐匿在大量跨行小额收付款交易中,极大提高了银行对虚拟货币交易账户的识别难度。

  针对这些特点,银行需搭建涵盖客户身份、行为信息、风险状况、交易环境和关联关系的虚拟货币交易的主题数据模型,支撑涉币交易客户的身份识别。“例如,银行可以基于已经掌握的涉币交易账户数据,对商户或个人基本信息、关系人信息、内外部标签信息和设备、手机号、IP黑名单等进行特征分析,并结合外部数据,有效对涉币账户进行身份识别;在此之上,从涉币数据模型基础层、整合层及应用层,进行全面布控。”

  从2017年9月4日金融机构正式切断交易所法币支付链路后,虚拟货币交易已全面从交易所转向OTC场外交易,即买卖双方通过直接转账,将虚拟货币交易隐藏在正常交易之中,使银行和支付机构更加难以察觉。

  同盾金融云解决方案专家表示,这就需要银行开展更具针对性的涉币交易监控,通过规则策略、虚拟货币交易场景分析模型、图谱分析等手段,识别异常和可疑交易,对可能发生异常交易的商户或个人提出预警,基于分析结果输出通过、人工审核、拒绝,提高涉币交易的风险监控效率和准确度。

  例如,虚拟货币交易涉及多个环节,其中虚拟货币做市商账户相对于交易链路上其它环节,往往存在交易小额高频但累计金额巨大、交易对手分散、连续交易等特点,因此可从这一点入手,对涉币交易链路上个人投资者等环节各个击破,全面管控。

  金融机构要在有效的客户身份识别、涉币交易监控基础上,通过大数据平台、风控集市的数据供给,构建涉币特征计算、涉币规则计算等模型引擎,最终生成虚拟货币交易账号/商户名单,斩断涉案资金交易链路,并完成风险处置与效果分析,反哺风控策略的调优。

  银行和支付机构还需要结合炒币交易的特征,重点监控可疑的“收款账户”。实际交易中,炒币平台和服务商经常更换“马甲”账户,逃避银行的风控,所以银行和支付机构需建立涉币交易黑名单,对涉币交易账户实施“零容忍”打击。

  同盾金融云解决方案专家还指出,很多虚拟货币交易是团伙行动,香港牛魔黄大仙灵码2。因此建议银行在针对账户或商户布控模型的同时,要结合知识图谱技术,进行团伙挖掘、溯源分析、关联分析等团伙侦测。

  知识图谱可以帮助银行基于数据分析、场景分析构建实体与实体的复杂网络,并将异常关系、风险特征模型作用于知识图谱之上,动态计算风险的传播路径、传播结果、影响因素,有效挖掘虚拟货币交易风险。

  除此以外,针对虚拟货币交易不仅需要金融系统内加强监管,还需要各部门间协调配合,履行反洗钱义务,加强对虚拟货币交易违法犯罪活动的识别和阻断。对广大消费者来说,需增强风险意识,不参与虚拟货币相关投机行为,珍惜个人银行账户,谨防个人财产及权益受到损害。作为社会科技力量,同盾科技也将持续通过新技术的创新应用,帮助从业机构持续提升打击虚拟货币交易、反洗钱等核心能力。